外汇每天利息支付及收入的讲解

发表于 2010-11-03 20:50 | 阅读 345 次阅读

问:因为我做外汇期货与外汇现货对冲,需要长时间持仓过夜,所以外汇现货的隔夜利息成本很关键,所以请你能否帮我列举以下几个货币队的详细一天的隔夜利息到底多少?(我知道你们网页上有利息表和计算方法,但我仍搞不懂,所以请你列出具体的利息,以买卖1手10万个标准单位货币对计算)

答:举一个例子计算如下,
如果卖出10万欧元,则同时买入了13.6万美元,(按照当前汇率1.3600来计算),则利息这样算:
10万欧元为借贷,负的,被IB收取利息:
参考这个链接查看当前利率水平:http://www.interactivebrokers.com.hk…p?ib_entity=cn
前8万欧元按第一层年利率计算1.816% (BM + 1.5%),除以365,得到负的3.98欧元利息(每天);
后2万欧元的年利率按第二层计算1.316% (BM + 1%),除以365,得到负的0.72欧元利息(每天)。
所以每天隔夜支付的欧元利息3.98+0.72=4.70欧元。

同时由于持有了13.6万美元的多头资产,IB将支付给你利息如下:
前1万美元(第一档次)的年利率为0% (BM – 0.5%),除以365,得到正的利息为零(每天)
后12.6万美元的年利率也是0% (BM – 0.25%),除以365,得到正的利息为零(每天)

所以,你每天的隔夜利息为4.70欧元。

注意:由于基准利率的市场变动,所以利息不是一成不变的
其他的恕不能一一计算了,请自己花时间琢磨学习,或者找个电子表格自己计算。学会了方法就会解决问题了。
还有,记得海洋上有人发过帖,分享了一个自动计算每天的利息的程序,电子表格的吧。可考虑一个一个地翻找过去的历史讨论帖,找到我说的那个程序,下载过来验证使用。


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