做多或空1标准手美元人民币的利息收入或成本是多少啊?

发表于 2013-01-11 22:40 | 阅读 543 次阅读

 

实际案例中,当前(2013年1月11日),如果买入10万美元(人民币),或者卖出10万美元(人民币)的每日隔夜利息分别是多少呢?

 

打开IB美国官方网站,点开下面的两个链接,分别输入1组数字:

做多的货币 对应利息收入:http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=interest&p=interestpaid

做空的货币 对应利息支付:http://www.interactivebrokers.com/en/p.php?f=interest&p=interestcharged

 

下面的模型有两个假设:

1. 美元兑人民币的汇率约等于6.18计算

2. 当前(2013年1月11日)的美元基准利率BM为0.15%,人民币基准利率BM为0.9%。(IB网页内置该数据,不必你人工再查找后输入了)

 

情形1:当做多10万美元人民币时

第一个链接输入10万,选美元,得到利息为0;

第二个链接输入61.8万,选人民币,支付利息为17,922,单位人民币。除以365,每天支付人民币利息49.1。

所以,加总,得到每天支付利息人民币49.1左右,等效利息成本为-2.9%。(Mark up人民币增加2%的年息)

 

情形2:当做空10万美元人民币时(以6.18汇率为假设模型计算)

第一个链接输入61.8万,选人民币,得到利息为0,单位人民币。

第二个链接输入10万,选美元,支付利息为1,650,单位美元。除以365,每天支付美元利息4.52美元。

所以,加总,得到每天支付利息4.52美元,等效利息成本为-1.65%。(Mark up美元增加1.5%的年息)

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