股指期货30分钟突破策略

发表于 2013-01-28 20:25 | 阅读 112 次阅读

30分钟突破策略是一种常见的日内突破交易策略,这里的30分钟是一个范义(指开盘后的一段时间),其原理是认为开盘后一段时间(记为观察期间)的市场走势已经较为充分的反应了开盘前的市场信息(宏观经济、货币政策、行业状况等)。如果当天市场没有趋势,则接下来(观察期间之后的交易时间,记为交易期间)市场通常应该在观察期间的最高价(上轨)和最低价(下轨)所确定的价格通道内运行;如果市场突破了观察期间的最高价(上轨),则认为市场走出了日常的盘整态势,有突破上涨的趋势,则进场做多;如果市场突破观察期间的最低价(下轨),则认识市场走出了日常的盘整态势,有突破下跌的趋势,则进场做空。收盘时平掉当日所开仓位。
我们样本内模拟期间为2010年4月19日至2011年12月31日,样本外跟踪期间为2012年1月1日至2012年12月31日,交易对象为沪深300指数股指期货合约的主力合约,初始资金为1000000元,盈利再投资,保持杠杆比率为1,交易成本(佣金加冲击成本)设为0.03%。
在模拟期间内,结合风险、收益等指标看,参数组合(30,20)表现最好,年化收益率达31.07%,最大资本回撤比例为8.84%,收益风险比为3.52,最长资本回撤时间为69个交易日。
在跟踪期间内,结合风险、收益等指标看,参数组合(30,20)表现相对较好,年化收益率12.39%,最大资本回撤比例为9.51%,但是收益风险比下降至1.30,最长资本回撤时间大幅上升至227个交易日。开仓时点介于14:00至14:30,15:00至15:15等两个时间段时表现较差,其平均交易盈亏比均为负。剔除14:00以后开仓的交易后,策略有一定的改善,累计盈利由758466元上升至900803元,年化收益率由24.05%上升至27.79%,胜率由50.26%上升至51.13%;最大资本回撤比例由9.51%小幅下降至8.89%,最长资本回撤时间由227个交易日小幅下降至211个交易日。
结合风险、收益等指标看,相对其他几种止损策略,跟踪止损策略表现较好,研究期间内累计盈亏金额达1109347元,年化收益率达32.97%,胜率为51.78%;最大资本回撤为8.75%,最长资本回撤时间为211个交易日;收益风险比为3.7671。

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