如何根据分析预测来进行行情交易

发表于 2013-02-02 16:19 | 阅读 20 次阅读

1999年4月18日时我的一位朋友传真给我一幅铜的走势预测图,至今我仍把它视为波浪理论应用的经典。我这位朋友根据波浪理论中的几条重要原则: 一浪顶与四浪底不重叠,二浪与四浪简单调整与复杂调整交替,复杂调整通常为收敛三角形并具有五浪子结构;同时结合场内铜出现单日反转形态,预测了后面的走势。

随后的走势证明了这次预测是非常精确的,精确到每一个细节,因此给我留下了极为深刻的印象。但是,问题在于事先我是无法知道这次预测对错的,我这位朋友以前很多次用波浪理论测市,也是像段誉的六脉神剑一样,时灵时不灵的。我该怎样运用这个预测呢?

首先,这个预测如果应验,利润最大的地方在于后面的五浪上涨,操作的目标在于捕捉这个可能存在的买入机会;其次,是判断这个预测正确的概率有多大,这就需要我们运用一些概率问题的解题思路。

逆向思维是解概率题目当中的一个常用思路,当我们要验证有多大的概率掌握了规律时,往往要从瞎蒙与巧合的概率算起,然后用100%减掉这个巧合的概率,就是我们掌握规律的概率。譬如马戏团训练了一只猩猩,声称它每次掷硬币都能掷出正面,我们可以让它连掷10次硬币试试看。果然这只猩猩连续掷出了10次正面,如果它是瞎蒙的,出现这种结果可能性只有0.1%,也就是说,有99.9%的可能性,这头猩猩是真的有些本事的。值得注意的是,让1000只猩猩来掷10次硬币,有很高的概率出现一只连续10次掷出正面的猩猩,这种情况下并不一定意味着这只猩猩有什么特异功能。先预测,后验证,这才叫指哪打哪;从已知的结果中找特殊性,那叫打哪指哪。

针对我朋友的波浪预测,首先需要做的是观察与验证。当行情从四-1走到四-3位置时,一轮上涨,一轮下跌,以及四-2的转折位置都与预测相符,蒙对其中之一的概率至多50%,连续蒙对三次的概率至多只有12.5%。换而言之,这个预测完全正确的可能性有87.5%以上!接下来我只需要按照预测操作其余的部分就可以了——在四-3处买入,四-4处卖出,四-5处再次加量买入……当行情超出预测范围时退出交易——譬如我在四-3处的买入点位不够精确,买入以后,价格继续下跌,但并不能证明前述预测错误;但是 当价格跌到四-1的位置以下时,前述预测就绝不可能是正确的了,即使以后上涨也与这个预测无关。这时候就应该把仓位平掉退出交易,再重新寻找交易机会。

在林康史所着的《技术分析精解》关于波浪理论的章节中提到了这样一个笑话:“一位研究艾略特波浪理论数十年的技术分析者曾被人问道:该怎样使用 艾略特波浪理论进行交易呢?他却无从回答。实际上有很多人并不知道怎样进入行情,也不知道为什么要分析行情……”这段话不仅适用于波浪理论,也适用于其他一些分析方法;同样的,上面这个例子并不仅仅是要讲述波浪理论,而是要说明如何根据分析预测来进入行情交易。我们还是来总结一下其中的要点吧:

一、 预测的正确率和交易的正确率是两个不同的概念,即使预测的正确率很低,但我们只针对通过验证的预测进行交易,交易的正确率会很高。老手们常说的多看少动, 一曜ヒ涣酱斡邪盐盏男星椋褪钦庖环椒ǖ木咛逄逑帧T黾酉喙氐闹痘塾兄谔岣咴げ獾恼仿剩饪梢栽黾咏灰椎幕帷T谙嗤氖奔淅锩娼辛烁嗟恼 确的交易,对提高收益率当然有好处。如果缺乏关于交易的知识,精确预测就无从谈起。

二、 交易获利来自低买高卖,谁都不可能坐着时光机器回到过去进行交易,我们只能寄希望于现在低买未来高卖,或现在高卖未来低买,这不可避免地要涉及到预测。无 论是巴菲特还是索罗斯或者任何一位说得出名字的投资大师,他们都不讳言预测问题。有些人声称他们不预测,根据某个系统的信号进行交易,那不过是一个文字游戏,他们同样需要预测——根据他们的系统信号买卖,在未来的行情中能够赚到钱。至于这类“系统交易”能否如预期那样在市场中长期稳定地赚到钱,我将会在另一篇杂谈中加以剖析。

三、 验证预测需要计算概率。当行情走势与预测一致时,通常我们考虑这种一致是随机巧合的概率有多大。巧合的概率越小,就意味着核心逻辑与市场节奏吻合的概率越大。当行情走势与预测出现明显偏差时,就要推翻先前的逻辑,结束交易。

四、 这个预测有一个核心的逻辑,比如前文例子中的核心逻辑就是波浪理论,当然也可以是其他的分析方法。由这个核心的逻辑发展出一个整体的较具体的预测,可以包 括时间、价位、形态、成交量、持仓量等等方面,这样才能进行验证与评估。如果仅仅是简单地预测涨跌,就只能用涨来验证涨,用跌来验证跌,最后就变成了追涨 杀跌。

有人说:行情是走出来的,不是预测出来的。这话固然不错,不过行情走它自己的,与我们有什么关系呢?如果我们试图参与其中并希望赚到一些钱的话,就不可能回避人的主观认识问题。我的解决之道,概括来说就是:大胆假设,小心求证,同则长,异则短。

关键字: ,


联系方式

在线客服
  • 核心提示

    • 站长:IB(盈透)资深客户,开户专家,佛山人,引领大家走出TWS及IB迷雾,赢在起跑线。
    • 盈透:第一家在中国大陆设立官方代表处的美国网络券商。

返回首页 | 关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 开户指南 | 开户图解 | 版权声明