广州量化私募大破“六绝” 多只账户创历史新高

发表于 2013-06-27 22:41 | 阅读 0 次阅读

今年的六绝月,来得特别疯狂!股指从2300点直插至鸦片底1849.65,跳水之激烈堪比世界大战。但是在一众亏钱大军当中,记者了解到本地的多家量化投资私募凭借股指期货的多空双边操作和程序化投资,纷纷实现了净值的新高。
程序化收益屡创新高,六月盈利平均超过20%
根据记者的了解,尽管截至昨日为止6月份上证指数已经累计下跌了14.83%,但是广州本地的多家量化私募如康腾投资、风华量化、玄同量化等本月累计净值均创出了历史新高,当月累计收益在20%-30%之间。广州目前唯一的一家阳光化私募产品凯纳一号,净值也达到了1.24的历史新高。各家本地量化私募纷纷表示,虽然其投资标的涵盖股指期货及商品期货,但是6月份股指期货的单边下跌趋势,是量化投资账户盈利的主要来源。特别是前日股指大跌160点,多个量化账户一日就盈利了超过10%。
本地量化冠军:程序化盈利背后是实力体现
对于上述成绩,去年私募排排网量化组排名冠军、广州康腾投资总经理邓文杰认为,虽然这个月大盘下跌,但是程序化交易的盈利并不是全部来自于单纯做空股指。例如昨日的指数深V反转,如果光拿着一手空单盈利其实有限。而通过程序化交易算法,计算机可以通过统计股指现货背后的沪深300成分股票买卖来提前预测股指走势,先是早盘做空,然后在午后反转做多,实现更大的交易盈利。通过这套技术,康腾旗下的“康腾一号”产品前日和昨日的盈利分别达到了10%和13%,六月份的累计盈利更是达到了30%。邓文杰表示,在六月份股市持续走熊的大环境下,本地一众量化投资团队仍然可以获得历史最好表现,显示了量化交易在中国资本市场的强大力量和远大前途。

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